Veja nessa matéria como é fácil ter essa função.
Set as wallpaper
Tem coisas que não tem explicação, uma delas é o Dolphin não ter a opção de definir uma imagem como papel de parede.
Mas resolver esse detalhe não é nada complicado.
Para garantir que você tenha os diretórios do menu de contexto de o comando abaixo para criar.
mkdir -p ~/.local/share/kservices5/ServiceMenus
Controle > Configurações do Dolphin
Vá na guia "Serviços" e click em "Baixar novos serviços"
Na pesquisa digite wallpaper
Pronto, click no "Instalar" do "Set as wallpaper".
Feite a instalação click em "Fechar" e feche o Dolphin também.
Abra o dolphin e teste o seu novo recurso de definir imagens como wallpaper :)
Caso não apareça no Dolphin de o comando abaixo para mover o arquivo da pasta de download para o local correto.
mv -f ~/.local/share/servicemenu-download/SetAsWallpaper.desktop ~/.local/share/kservices5/ServiceMenus
Veja o recurso no vídeo.